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“偿二代”首度摸底风控能力

2015-10-29 分享到:

SARMRA自评80分以上仅占三成

“如果你的一支柱量化风险最低资本是10亿元,那么SARMRA评估每增加1分,资本要求就能少500万元。1分对应500万,这是将保险公司的风控能力变现成了真金白银的资本要求,保险公司对风控的重视度一下就不一样了。”一位接近保监会的人士对笔者说。

10月23日,笔者独家获得一份保险行业就“偿二代”二支柱风险管理要求与评估(SARMRA)正式发布后的行业首次自评结果。这是保险行业的监管核心标准由“规模”向“风险”转变的最关键一步。

“现行的监管原理是以规模为标准,公司的保费收入越高,最低资本要求就越高。正在试运行的偿二代,是根据每家公司的业务结构、规模和风控体系完善性等来制定不同的资本要求。也就是说,公司的组织架构、管理制度以及考核机制的制定是否完善、执行是否有效,都直接影响偿付能力充足率的高低。这次评分,是行业首次以打分方式审视自己的风控能力,好坏高低一目了然。”一位业内精算人士分析称。

根据偿二代的规则,最低资本是由量化风险最低资本、控制风险最低资本和附加资本三部分组成。如果风险管理要求与评估得分高于80分,公司针对控制风险所需要的最低资本要求就为负数,相当于减少了资本要求。

根据规则,风险管理能力得分高、控制风险小的保险公司,可以享受到最高10%的最低资本减幅,而风险管理能力得分低、控制风险大的保险公司,其最低资本要求的增幅最高可达40%。

例如,一家公司一支柱量化风险最低资本为10亿元,如果SARMRA得分为90分,控制风险最低资本要求是负5000万元;如果得分为80分,则为0元;如果得分为70分,则为5000万元。也就是说,SARMRA评估结果每增加1分,资本要求就能少500万元。

根据笔者获得的数据,首次行业自评的结果是72家产险公司中,80分以上的15家,最高分88.21,最低分仅32.43。72家寿险公司中,80分以上的28家,最高分为92.35,最低分仅31.22。

当然,这份数据目前只是公司自评结果,此次试评估不作为保险公司计算控制风险最低资本的依据。近期保监会及各地保监局将展开复核评估工作,抽样比例不低于15%,必要时,保监会将委托独立第三方机构评估。

“目标与工具”项得分最低

今年7-9月,保险机构(产险、人身险、再保险)首次按照偿二代规定开展风险管理自评估工作,每家的自评报告递交保监会,然后由保监会统一负责并委托保监局抽样复核,该工作将于11月底结束。

SARMRA一共有9个评估项目,包括基础环境(组织架构及考核等)、目标与工具(建立风险偏好体系和管理工具)、以及七大风险的管理能力。9个项目的制度健全性和遵循有效性各占60%和40%的权重。

“也就是说,光有这些合规并科学的制度还不够,还得看这些制度是否得到了有效并可持续的执行。并且SARMRA按照公司的经营时间(是否成立超过5年)、规模(签单保费、总资产或者分支机构数量)和风险特征(外资保险分公司),将保险公司分为I类和II类,对应不同的要求标准。II类要求相对较低,例如可以不设立风险管理委员会等。”一位业内人士对笔者称。

根据这份行业自评报告,72家产险公司SARMRA总体平均分为72.01,80-90分的有15家,占比21%;70-80分的有29家;60-70分的有21家;60分以下的7家。

72家寿险公司SARMRA总体平均分为74.17分,其中80-90分的有28家,占比39%;70-80分的有27家;60-70分的有9家;60分以下的8家。

笔者发现,144家保险公司中,不论产寿,平均分最低的项目都是“目标与工具”,产险5.18分、寿险5.63分(该项满分为10分),即在“部分符合要求”区间。目标与工具是指,保险公司建立风险偏好体系,明确能够承担的风险水平,并运用管理工具将风控嵌入公司经营管理流程中。管理工具包括但不限于:全面预算、资产负债管理、资本规划与配置、压力测试和风险管理系统等。

再从中外资角度看,外资产险的SARMRA总体得分水平要高于中资公司,80%的外资产险在70分以上,而76%的中资产险分数集中在60-80分。寿险中资的SARMRA得分较为分散,外资寿险得分90%在70分以上,而中资则70%在70分以上,60分以下的占16%,外资寿险没有60分以下。

偿付能力充足率,由机构的实际资本除以监管的最低资本要求而得出。现行标准最低资本,也就是分母部分,主要与业务规模相关。保费收入越多,最低资本要求越多,实际资本也就要求越多。出于谨慎考虑,实际资本要为最低资本的1.5倍,才能监管达标正常运营。

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